大锅：朱彤一默 硕士：蓝思：文章编号：1006–7329 (2001)04–0081-04 中小企业信贷风险收益模型 信贷风险收益模型。 需要满足中小企业贷款信用风险风险-收益模型中银行净收益过零的结论，定性讨论风险因素变化对银行净收益的影响，得出 1 结果企业信用风险的定性分析。 关键词； 中小企业}贷款风险； 模型中的分类号； F832.42文件识别码：A 另外，也是由于lg-I~以下两方面的原因：一是银行，我国的商业银行体系还在建立过程中，银行的能力对市场的研究不强，对客户的必要了解仍欠缺} 2 在企业方面，现阶段中小企业风险构成复杂，银行难以全面获取企业信息。 在这种情况下，可能会导致银行的逆向选择。 解决企业“贷款难”问题具有重要的现实意义。 2 模型的建立基于中小企业信贷收入成本中的r"。收入部分主要是贷款利息收入，还包括一些违约金、罚息等收入；成本部分主要包括：成本贷款申请人的调查和评估（严格来说，不同的贷款额度和不同类型的企业之间，调查成本应该是不同的。但是为了简化本文的讨论，并且因为这种处理不影响讨论本文的结果，在本文的讨论中，将其视为固定成本）、贷款的机会成本（无风险收益率）、贷款的风险损失等。
以下是中小企业信贷实施中的风险收益模型。 =尸体(Q)=Q r(1)Cz=(2)=C(Q)-Q rf(3)Rr-R(Q,…)(4)P=P-Cf-C-& —P(Q)—Cr—C(Q)—R(Q,…)—Q, r—C r—Q·—R(Q,…)(5) 其中，p为贷款收入，c，为固定成本，为可变成本，R为预期风险损失，为贷款净收益，r为贷款利率，为无风险收益率，为常数。 下图是企业信贷的收益-成本曲线示意图。 图 1 显示了贷款收益率曲线。 本文中，贷款收益率主要指利息收入。 贷款收益率与贷款金额成正比，因此贷款收益率曲线是一条从原点开始的直线。 直线的斜率是贷款利率和收款日期； 20张 1-05-08 作者简介 建平（1944–），男，成都理工大学，副教授，主要从事计算机理论研究。 管理辩论与工程研究。 重庆建筑学报第23卷图2为贷款的固定成本曲线。 在本文中，讨论主要针对调查成本，并假设 fc I 是 的固定值。 图 3 显示了贷款的可变成本。 本文主要指贷款资金的机会成本。 贷款资金的机会成本也与贷款金额成正比。 因此中小企业贷款，图1中的贷款收益曲线如图2所示。贷款固定成本曲线的可变成本也是一条从原点开始贷款直线，直线的斜率就是贷款的机会成本利率，即贷款资金的无风险收益率。
图4是贷款预期风险损失曲线。 在计算具体的风险曲线之前，我们用曲线直观印象得到的示意图来表示。 这种“直观印象”是基于我们的理解：在图3中贷款可变成本曲线圈4贷款预期风险损失曲线中的特定企业的贷款中，贷款金额越大，风险等级越高。 以生产摩托车配件为主业的t~!!tlll”厂，假设你贷款它5万元的时候坏账损失的概率是1%，但是你贷款它20万元的时候就发生了坏账。损失的概率可能是3%，所以当贷款金额为5万元时，可能的风险损失为5万×1%×(1+r)，而当贷款金额为20万元时，可能的风险损失为20万×3%×(1+r)。因此，换言之，贷款预期风险损失随着贷款量的增加而“加速”。因此，贷款预期风险损失曲线应该是一条被夸大的曲线电力向j弯曲，图5为贷款收益曲线与成本曲线的叠加，贷款收益由式(1)得到，贷款成本由式(2)、(3)、 (4). 如图5所示的情况表示：随着贷款金额的变化，存在贷款总收入大于贷款总成本的区域，即贷款与贷款之间有两个交点 curve and the loan cost curve, 意思是 图 5 贷款 Flood Yield Curve 图 6 贷款 Risk Yield Curve 意思是在这个风险和收益水平下，有一个贷款 ( 贷款 ) ( ) 区域量，使得该地区的总贷款收入大于总贷款成本。
图6也是贷款收益率曲线和贷款成本曲线的叠加。 与图5不同的是，图6所示的情况代表：随着贷款量的变化，不存在贷款滚动收益大于贷款总成本的区域，即贷款收益率曲线和贷款成本曲线. 成本曲线至多有一个交点，即在该风险和收益水平下，贷款金额至多有一个点，使得该点的贷款总收入等于贷款总额成本。 图7也是贷款收益率曲线和贷款成本曲线的叠加。 图7所示的情况代表：随着贷款金额的变化，贷款总收入总是小于贷款总成本，即贷款收入曲线与贷款成本曲线没有交点时的情况，这意味着在这个风险回报水平下，没有贷款量+的区域使得贷款总收益大于或等于该区域的总贷款成本，即贷款总收益总是小于比所有可能的贷款量领域的总贷款成本。 如图。 图8是针对图7所示情况识别的最优贷款的示意图。 5. 在图 5 所示的情况中，存在一个贷款量区域，其中总贷款收入大于总贷款成本。 在这方面，总贷款收入与总贷款成本之差——净贷款收入 图7贷款风险收益曲线 图8 最优贷款额度的确定（不可贷款情况）（贷款情况）利润为总是大于零，贷款净收益会随着四期增加 姚建平：Zhong-J-企业信用风险收益模数贷款金额 因此，必然存在一个最优贷款金额，使得贷款净收益最大化。 从图中可以看出，最优贷款额度应在总贷款成本曲线与总贷款收益曲线的斜率相等的点处获得。 因此，找到贷款总成本曲线上与贷款总收益曲线平行的切线即为最优贷款额度点。
3 模型讨论 图1至图8清楚地说明了贷款风险与收益之间的相互关系 从图1至图8可以看出，商业银行自愿为企业亏损提供贷款的条件（除非银行认为有利可图） ) 是：总贷款收益大于总贷款成本的贷款金额区域必须存在，这是一个临界条件，如图6所示，即总贷款与总贷款之间至少有一个交点收入曲线和总贷款成本曲线，如图5所示。 由于贷款预期风险损失是贷款总成本各组成部分中影响最大、变化最大的，上述条件为贷款预期风险损失曲线向上曲率半径不宜过小（如图图 4)。 从图8可以看出，某企业既然可以提供贷款，那么其贷款额度就有一个可行的范围。 只有当企业的贷款申请落在这个范围内时，银行才能批准其贷款申请，否则银行可能会实行配给制度，使最终的贷款额度落在这个范围内，即使企业的贷款申请已经在可行范围内，银行可能会实施贷款配给以追求自身利润最大化（如图8所示）。 以上企业信用风险收益模型（值得注意的是，该模型不仅适用于中小企业信用风险的研究，也适用于其他企业信用风险问题的研究，但两者在后续研究中的具体模型有所不同（差异）为中小企业贷款研究提供了一个基本思路：即商业银行与企业之间的信贷业务也是两个企业之间的经济活动，并且商业银行作为一种特殊的“企业”，也必须考虑 因此，在研究“中小企业贷款难”问题时，不能要求银行承担不应由银行承担的社会责任他们。 相反，他们必须从银行的角度来看待这类业务。 如果银行真正有利可图，它也会在不受外界干扰的情况下主动放贷。 相反，如果银行发展中小企业信贷业务无利可图，即使有外部干预，银行也缺乏实施的积极性。
为什么我们呼吁商业银行不要向中小企业“抵贷”这么久，商业银行却死死守着自己的“钱袋子”？ 从上述模型中不难找到答案：当商业银行开展信贷业务的净收入太少，甚至为负时，不能指望商业银行傻到放贷给中小微企业。大小企业肆意妄为。 再者，如果商业银行不愿意向贷款放贷，唯一有效的办法就是让贷款银行在贷款贷款业务中盈利。 在变化空间不大的情况下，主要考虑的应该是如何降低贷款执行过程中可能遭受的风险损失。 鉴于目前商业银行不顾各方劝说向中小企业“舍不得放贷”，只能说明商业银行在向中小企业放贷过程中企业。 诚然，企业贷款业务不盈利甚至亏损，而从各大商业银行（除了中信、民生等新兴商业银行）的不良负债率居高不下来看，恐怕绝大部分属于后一种情况。 4 结论及后续工作 从信用风险-收益模型可以看出，商业银行不愿向中小企业贷款的根本原因是商业银行信贷业务的预期净收益对中小企业来说太小甚至为负（如图7所示），当银行的预期净收益低于临界状态（如图6所示）时，商业银行将不愿向小微企业放贷和中型企业。 在某一临界状态下，实际上就是将中小企业信贷业务的预期风险损失降低到某一临界水平以下。 这是解决中小企业贷款难问题的关键。
建立信用风险收益模型后，可以对贷款执行进行量化讨论和计算，准确锁定贷款执行中的风险。 信用风险收益模型的另一个作用是为确定最优贷款额度提供依据，为风险控制提供思路。 在进一步的讨论中，应详细讨论风险的构成，并建立相应的模型进行相关讨论和计算。 清建筑大学学报 23 这样，一方面可以提出风险控制的相关政策和措施，另一方面可以确定银行利润最大化下的最优贷款额度。 参考文献： [1] 。 Weiss A． 与inf。 rmBti。 n CJJ． Amenc ar- 。 1981.71(3):393-410。 [2]秦万顺． 金云辉，刘明志。 金融监管的效益成本分析[J]． 金融研究，1999，（1）：50-56。 小规模的风险和模型 建平( of ， of ．．China): This risk and of the —smaer sized – es'and into that solve the -small sized to get from the banks ． 银行网必须是 2ero。 And in- of the risk to net of banks is also． 儿子2e。 关键词：—小尺寸； 的风险； 模型
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